大戶指數/散戶指數/CFVID update (20210409更正了數據)
Added 2021-04-01 03:19:13 +0000 UTC單是3月已經有幾個訪問以及幾個大學talk，實在太忙，我會趁復活節假期update Patreon追數。這次就來跟大家update一下大戶指數/散戶指數的表現。
簡單原理：於Telegram group每天1630後都會有投票，投翌日市況是升是跌。Backtest發現，大多數人投的方向都是燈，即反向操作就能獲利，原理非常簡單。不過，最重要的是投票人數，早一兩個月投票人數大跌，導致表現欠佳，事後發現太多自私的CD rom，只看但不投，令策略表現稍變差，太可悲。
Tg group link:
詳細原理請參看舊Post。
整個策略run了14個月，從去年2月初開始。表現極標青，可留意圖一。圖一為策略的Equity curve。去年3月股災，策略逆市大賺；及後市況波動，策略震盪上升；然後投票人數不斷上升，最高曾達1000票，策略表現穩步上揚。不過，於2020Q4開始，read-only的人太多，投票人數下跌，策略曲線開始趨平；後來，只有舊血在投票，「燈」力開始消失；不過3月仍有10%利潤。
策略表現數字如下：
Annual return 64%（沒任何Leverage）
MDD 9.1%
Sharpe 3.4
Calmar 7.0
年回報6成，非常瘋狂。MDD只有1成左右，導致Calmar ratio奇高。我可以告訴你，9成股票的Calmar也不超過2，但散戶指數Calmar 7。Sharpe方面，亦非常瘋癲，達3.4。環球指數ETF Sharpe只有0-1，包括SPY、盈富；股神巴菲特也只有0-1，女股神Cathie Wood只有1左右；我的基金為2。
因此，從各方面看，指標表現都極佳。
同場附上大戶指數/散戶指數/CFVID的每月表現，請看圖二及圖三。14個月中，有11個月賺錢，win rate達8成；有3個月回報超過10%，有3個月回報5-10%。
最有趣的是，於2021年2月時，極多人天天在我FB Post喊「策略失效了！」、「玩完了！」、「世界末日了！」等等。其實，大家要明白，世上沒有策略的win rate是100%。
而且我驗證過，策略與市場的相關性不高，不要胡亂主觀決定何時跟，何時不跟策略，最終只會遇到「左一巴、右一巴」的情況。
但前提是，請多找朋友來投票，以延續此傳奇策略，策略是屬於大家的！
《廣告區》
HKPTRC為此設計了一個軟件，名為Voting Machine，客戶自行輸入參數，軟件便會每天自動因應投票結果替你執行策略，極簡單，有興趣請FB inbox。
Comments
no of votes與performance嘅correlation系幾多？
eric0109
2021-04-06 23:49:05 +0000 UTCdaily mdd?
eric0109
2021-04-06 23:48:02 +0000 UTC
