KFC與CTA的關係
Added 2019-12-03 05:21:47 +0000 UTC你沒有理解錯，的確是想說賣炸雞的KFC。上星期見金拱門出了新款麥炸雞，就想再試試吃KFC的雞，refresh一下memory，然後互相比較看看。怎料KFC的雞極縮水，令我以為現時KFC主張使用乳鴿。
我在想，是不是我手氣不好，抽中了兩隻縮水雞；還是KFC現時的標準是這樣。若是手氣問題，再買多一個餐，便能「溝貨」，攤分買入平均價。但如果是後者，無論我怎樣買，怎樣溝，也是不划算。
就像CTA策略中不少是捕捉趨勢的，不過市況一旦變為區間市/上落市，趨勢追蹤(Trend following)策略便會輸得滿缸紅。
單日的市況不能拿來作準，可能只是outlier(離散樣本)，你不能從一天的淡靜市就判斷市場現時已轉為低波動市。
因此，我便想多拿一個sample size，讓我判斷我是否運氣問題而吃了發育不良的雞。所以，我多叫了一個KFC餐(是真的)，結果顯示，market regime真的轉了，我更大信心肯定那家KFC內的都是小雞。
那是否永遠都只賣小雞呢？不，當這批貨用完了，轉了批次，有可能會逆轉市況，再次由橫行市轉為趨勢市/單邊市。
因此，你需要做backtesting/forward testing，看看KFC轉貨、入貨的頻率是多少，就是你應該調整parameter/策略的時間，以便應對市場模式的轉變。
Comments
感覺這個思維跟人類學思維有相似之處 整體觀 比較視角 跨學科整合 長時段視角 等等
lauren yang
2025-07-22 12:55:50 +0000 UTC上落市 (即係細件雞啦)，中過2次伏就唔好再食；得閒paper trade下 (入舖望下啲人)，開始變單邊 (大雞)先真係食！
Calvin
2019-12-10 08:25:20 +0000 UTC最怕就係kfc一直上落市，食到你變大肥佬都未見到肥雞的趨勢XD
Philip Chak
2019-12-03 13:23:13 +0000 UTC
