【交易實戰 VS 交易研究】
而篇文我希望可以慳返好多 Quant Portfolio Manager / Trader 而一生人的時間。時間好寶貴，好希望大家唔好走我以前走過的一啲蠢路，而當你有一日覺得原...
2024-08-16 03:02:54 +0000 UTC View Post
阿程量化交易 posts
如何發掘經驗優勢 Alpha - 【真‧搵Alpha策略系列5】
今次一邊講Alpha，一邊送多一個策略俾大家 (遲左出7月last post 自罰)
之前提到的 Alpha 類型有:
1. 模型優勢
2. 經驗優勢&nbs...
2024-08-07 10:23:01 +0000 UTC View Post
2024-07-29 14:32:16 +0000 UTC
【何時用 Simple Return 或 Log Return？】
在量化交易中，線性回報（simple return）和對數回報（log return）都是常見用來衡量資產回報率的指標。很多量化面試考官開...
2024-07-20 14:12:07 +0000 UTC View Post
2024-07-08 11:13:27 +0000 UTC
2024-06-26 15:56:52 +0000 UTC
交易策略 Overfitting 問題
今篇【真‧搵Alpha策略系列4】，我想講下行內一個簡單而常用的做法去測試兩個常見回測問題:
一個策略是否適用於某個交易市場
- ... 2024-06-11 14:02:55 +0000 UTC View Post
Data+Code 【關於日內數據Part 4 - 使用 Intraday/Overnight 時段的策略】
文章內容：
https://www.patreon.com/posts/mian-fei-gong-yu-105433818
2024-06-04 05:10:09 +0000 UTC View Post免費公開 - 【關於日內數據Part 4 - 使用 Intraday/Overnight 時段的策略】
在上一篇關於日內數據的文章，我們探討了在這15.5年來，是日間交易時間回報較好，還是夜間交易時間回報較好。
今篇文章我們會再進一步，去...
2024-06-04 05:07:02 +0000 UTC View Post免費公開點樣用一個穩定蝕錢策略黎大賺Alpha? (Sharpe 1.44)
今篇講解點用一個輸錢的策略做出一個Sharpe ratio 1.44 (已計交易成本) 的交易策略 (連Excel file 記錄)。
首先，絕對唔係單純反轉方法黎做。
... 2024-05-27 01:40:02 +0000 UTC View Post【關於日內數據Part 3 - 深入分析 4 個交易時段的回報】
E-mini S&P 500期貨(ES)的價格由 2008年1月2日的 1,316 到 2009年3月6日低位的 498，之後到 2022年1月4日高位 的 4,886，到2023年5月5日的 4,149，這15.5 年來總回...
2024-05-20 14:46:42 +0000 UTC View Post【一個香港量化交易員對 Jim Simons 致敬】
網上很多文章寫 Jim Simons 都是關於他一生人的數字，23歲完成Berkeley 數學PHD﹑基金30多年來扣除成本後年回報接近40%。所以，這篇文我不想寫太多關於 ...
2024-05-13 00:56:44 +0000 UTC View Post【公開一個 Sharpe ratio 2.42 的交易策略】
今次為大家公開另一個邏輯極簡單，Sharpe ratio 達 2.42 的恆指期貨策略 (公開量化交易系列 - 策略5)。因為來到4月份最後一篇策略文，在介紹之前，我...
2024-05-04 20:28:59 +0000 UTC View Post【關於日內數據Part 2 - 從數據了解ES交易時間】
如果你有留意美股，相信你也會常常聽到 S&P500指數，S&P 500指數是美國股市最廣泛使用的股票指數之一，包含了500家領先的大型美國公司。交易E...
2024-05-01 14:36:59 +0000 UTC View Post公開量化交易策略 4 (連Excel表)
直接進正題，今次這個回測歷史有23年，sharpe ratio 1.07 (已計交易成本及未優化) 的策略免費公開給大家，覺得有用的拿去參考，沒用的可以隨便分享給...
2024-04-30 15:10:15 +0000 UTC View Post【免費公開量化交易策略 4 (送Excel表) 】
直接進正題，今次這個回測歷史有23年，sharpe ratio 1.07 (已計交易成本及未優化) 的策略免費公開給大家，覺得有用的拿去參考，沒用的可以隨便分享給...
2024-04-30 10:42:33 +0000 UTC View Post【教你一個方法即搵高Sharpe策略】
今次而篇「真‧搵Alpha策略系列 2」分享一個構建交易策略的大框架，令大家更加容易可以搵到高 Sharpe 的 Alpha 策略。何解會寫這篇文? 因為很多新手...
2024-04-22 03:35:43 +0000 UTC View Post【關於日內數據(Intraday Data)你不知道的二三事】
之前的分析和策略都是基於日間數據(Daily data)，今次筆者會分享回測基於日內數據（Intraday data）的策略的中伏位
(程...
2024-04-03 14:17:56 +0000 UTC View Post量化交易策略 3 的疑問
今日有兩位朋友問，見到最新的策略3 的幾何年回報是6.1%，而S&P500 26年來的幾何年回報是8.3%，好像是跑輸了是嗎？其實不然，是大幅跑贏大市的。...
2024-03-27 06:52:26 +0000 UTC View Post【公開量化交易策略 3 (夏普率1.34)】 - Long+Short 美期
這個Sharpe Ratio 1.34 的標普期指 Long-Short 策略邏輯非常簡單。策略回測年...
2024-03-26 13:23:35 +0000 UTC View Post【真‧搵Alpha方法 1 + 公開策略量化交易策略 2】 (夏普率1.84)
我相信我的「真‧搵Alpha系列」可以輕鬆寫超過百篇內容 (陸續加進)。每一篇我都會講解以前在大型量化基金內是如何「搵Alpha」，我絕對相信是坊間...
2024-03-15 14:05:35 +0000 UTC View Post【免費公開】【真正深入回測恆指每月第一個交易日/最後交易日規律】
今篇文章會為大家解決以下一些回測常見問題:
- 回測季節性策略時要知道的一些Tricks及陷阱位
- 點樣用 真正統計學的技巧 (tail test) 去回... 2024-03-04 12:10:45 +0000 UTC View Post
【真正深入回測恆指每月第一個交易日/最後交易日規律】
今篇文章會為大家解決以下一些回測常見問題:
- 回測季節性策略時要知道的一些Tricks及陷阱位
- 點樣用 真正統計學的技巧 (tail test) 去回... 2024-03-04 11:59:16 +0000 UTC View Post
【上司如何得知一個初級量化交易員的悟性?】
作為一個初級量化交易員，如果你與上司的認知能力有很大差異 (假設你的認知能力比他為低)，上司基本上沒可能不察覺。好的上司會讓你了解不足...
2024-02-27 12:33:09 +0000 UTC View Post【公開量化交易策略 1 (夏普率1.4)】
由今期開始，我們團隊會每個月發放至少兩個 Sharpe ratio 1.2 以上的交易策略 ...
2024-02-18 17:01:06 +0000 UTC View Post【行內交易員對Alpha的看法】
Alpha，一般認為是衡量交易員操盤實力的重要指標。但是，Alpha的定義有很多種，在行內我儘量避免用Alpha的字眼來與其他同行交換訊息，或者更好的...
2024-01-25 13:24:44 +0000 UTC View Post【量化基金如何保護他們的交易策略】
「您的交易策略，其實邏輯也不是太複雜，應該就是看到恆指上升1%後，再看到南下淨流入大於20天平均線，就可以買入港期十手吧?」
這是一個...
2024-01-02 17:02:43 +0000 UTC View Post